Торговые стратегии

Что такое Керри трейд (Carry trade) и как на этом зарабатывать

Миниатюра к статье Что такое Керри трейд (Carry trade) и как на этом зарабатывать

Приветствую, друзья. Сегодня поговорим о Керри трейде и узнаем, как на этом можно заработать денег.

Что такое Carry Trade?

Керри трейд это популярная торговая стратегия, основанная на разнице между процентными ставками Центральных банков, благодаря которой можно неплохо зарабатывать. Вся фишка в том что из за разницы процентных ставок образуется валютный своп который бывает отрицательным либо положительным. Давайте разберем, как он образуется?

  • Процентная ставка РФ составляет 9,5%
  • Процентная ставка в США составляет 0,75%

Разница между процентными ставками Центральных банков США и РФ составляет 8,75% (Актуально на 31.03.2017). Благодаря этому и  появляется возможность для реализации стратегии Керри трейд или заработку на положительном валютном свопе.

Как заработать?  

Заработать на керри трейде довольно просто. Мы должны кредитоваться в долларах под  процентную ставку 0,75% и перевести их в рубли под  ставку в 9,5%. А разницу в 8,75% класть себе в карман. Звучит круто? Как это реализовать?

Практически нам нужно всего лишь продать Usd/Rub и после переноса позиции через ночь, нам начислят положительный своп, это и есть керри трейд в действие. Ниже представлена картинка.

начисление свопа за перенос позиции
скриншот из терминала

Сколько можно заработать на Керри трейде?

Как видите, за каждый перенос позиции нам начисляют своп равный 1400 рублей на 1 торговый лот. Несложно подсчитать, что за месяц при условии, если мы будем переносить позицию через ночь, нам начислят свопов более 30,000 рублей.  В итоге мы получаем 30% в месяц от вложенной суммы, так как необходимое обеспечение для сделки составляет 70.000 рублей. За год  получается более 360% годовых. Удивлены? А ведь все так и есть.  Но как мы все знаем, халявы не существует.

Риски для стратегии Carry Trade.

Самую большую угрозу для Керри трейда представляет волатильность. Нужно иметь ввиду, что изменений курса на 50 копеек, приведет к удвоению вложенной суммы, так и к ее потери. В погоне за 30% в месяц мы можем потерять весь депозит.  Следовательно, не стоит в данную стратегию вкладывать все деньги. Лучше рисковать не более 10% от депозита. Ниже скриншот как это реализовано у меня.

процентное соотношение позиций
открытые позиции

Как видим, я получаю прибыль за счет укрепления рубля и положительного свопа. Следующий важный момент это выбор оптимального брокера для реализации стратегии Керри трейд.

Какого брокера выбрать для торговли по стратегии керри трейд? (Carry trade)

Чем ниже ваши издержки, тем лучше. Я выбираю Альфа-Форекс, так как у них самые лучшие спреды на рублевые пары в сравнение с теми же Альпари.

  • Альфа-форекс спред в Usd/Rub 3 копейки
  • Альпари спред в Usd/Rub больше 15 копеек

Ну и еще дополнительным преимуществом является  круглосуточное предоставление рублевой ликвидности. У других брокеров, нет возможности скорректировать позицию в рублевых инструментах до открытия ММВБ. (с 10 до 23.50 по Мск).

Факторы, влияющие на Керри трейд в рубле

Если вы решили зарабатывать на стратегии керри трейд то вам обязательно стоит знать, о факторах которые влияют на динамику рубля.

  • Счет, текущий операций

Простыми словами это сальдо, сколько прибыло и сколько убыло. Для экономик российской федерации характерна сезонность данного параметра. Наибольший профицит, приходится как раз на первое полугодие, а потом к концу года он постепенно снижается. Отчасти поэтому рубль, как правило, укрепляется в первой половине года и снижается во второй.

  • Цены на нефть

Нефтегазовые доходы это 40% от бюджета российской федерации. Чем выше цены тем крепче рубль, закономерно и обратная динамика. Правда стоит учитывать, что колебания в 2 -3%, на курс рубля не влияют. Для Керри трейда важен диапазон, чем колебания внутри него. К примеру: пока нефть остается в коридоре 50-55 долларов. Рубль будет укрепляться, независимо от того 55 курс нефти или 52.

  • Керри трейд в ОФЗ

Чтобы зарабатывать на Керри трейде, не обязательно покупать рубль. Можно приобрести облигации федерального займа. Как правило, крупные фонды так и поступают! Поэтому стоит внимательно следить за ситуаций на рынке ОФЗ.

облигации федерального займа выпуск 26207
график ОФЗ 26207

Если вы сравните данный график, с курсом рубля, вы увидите корреляцию рубля намного более явную чем с графиком цен на нефть.

  • Геополитические факторы и позиция правительства РФ

Если в плане геополитики все понятно. То позиция наших властей на тему курса рубля весьма неоднозначная. Они не скрывают что чем слабее курс рубля, тем это лучше для бюджета. Но с другой стороны, ослабление рубля приводит к росту инфляции и падению реальных доходов населения. Так что, все упирается в консенсус. Спекулянты это прекрасно понимают и пока ЦБ РФ не достигнул целевых значений по инфляции, стратегия Керри трейд будет приносить деньги.

На этом все! Не стоит забывать,  что текущие условия не будут вечными и в следующей статье я расскажу о том когда закончится Керри трейд по рублю.

 

Понравилось? Поделись с другом:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(17 голосов, в среднем: 5 из 5)
Логотип сайта Блог Ани Маркидоновой
Идем вместе к миллиону!
4 комментария к статье
  1. хахахаха ну и картинка! мужику однако можно позовидовать! ;-)

    спасиб Аня за статью, занятная...

    Doomer

    Ответить
    1. Написала как есть. Слушай а ты логин и пароль получил? Вернее увидел?

      Аня Маркидонова

      Ответить
  2. А знаешь, мне даже не пришлось его вводить,

    на днях просто запустил терминалку с твоим счётом

    и опачки, всё подключилось...а уже было собирался вводить новый пасс!

    Хотя когда просил новый пароль-логин не пускало, писало что неверный...

    Видимо ты вернула пароль на прежний, какой был раньше...

    Doomer

    Ответить
  3. Самый главный враг Кери Трейд это тренд — открывая Sell по USD/RUB ради свопа, есть риск поймать лося от бычьего тренда.

    Kiber

    Ответить
Оставьте комментарий

O=);-):|:x:twisted::smile::shock::sad::razz::oops::o:mrgreen::love::lol::grin::evil::cry::cool::???: