Мой путь к миллиону

Отчет по итогам недели с 13 по 18 августа и комментарии к текущей просадке

Миниатюра к статье Отчет по итогам недели с 13 по 18 августа и комментарии к текущей просадке

Приветствую!

Поздравляю всех с пятницей! И в данном посте подводим итоги прошедшей недели, которая лично для меня получилась весьма непростой.  Причина все та же, что и в конце прошлой недели. Убыток в паре Usd/Rub который стоит обсудить более детально.

В чем причина ошибки?

Если кратко то “Позиция открыта стратегически верно, но тактически неправильно”. Простыми словами, неудачное время и ряд факторов которые я недооценила , но обо всем по порядку и более подробно.

Покупку в паре Usd/Rub я открывала с расчетом на тест 62.00 к концу сентября, точка безубыточности 59.90. Допускаемый риск 59,30 – 59,00. Кроме технической картинки, в пользу данной сделки работают фундаментальные факторы такие как завершение автомобильного сезона в США что сезонно вызывает коррекцию цен на нефть и внутренний фактор как ухудшение счета текущий операций в РФ – опять же этот фактор сезонный.

Однако, тайминг по сделке выбран не совсем удачный! За укрепление рубля играют такие факторы как налоговый период от которого честно говоря я не  ждала сильной поддержки, так как уплата налогов на порядок ниже чем это было в июле месяце.

Дефляционные ожидания (инфляция третью неделю подряд на отрицательной территории) породили ожидания, что в сентябре ЦБ РФ снизит ставку на 0,25 -0,5%, тем самым вызвав спрос на ОФЗ и следовательно укрепление рубля.

Ну и последний момент, я не совсем удачно хеджировалась. Значение 59,30 меня не пугает, а вот риски ухода ниже 59,00 смущают. Так как при таком раскладе есть вероятность тестирования 58,60 что довольно болезненно, хоть и не смертельно. Поэтому при тестировании значения 59,00 я открыла встречную позицию в сентябрьском форварде на пару Usd/Rub (практически аналог локирования) однако ниже 59.00 мы так и не пошли, а вернулись выше 59,30 что предполагает в моей модели (системе) закрытие сентябрьского форварда и оставление чистого лонга в Usd/Rub. Чтоб вы понимали, данная операция съела 30 пунктов или недельную фактическую прибыль. Так что если не учитывать просадку то по итогу недели я заработала «слезы» (менее 1000 Usd). Фактически же с учетом просадки  мы в минусе на 9-18%.

Как я планирую избавиться от убытка?

Верный вопрос, почему я не закрываю сделку? Самый честный ответ я все еще планирую из текущей ситуации извлечь прибыль. Так как общее позиционирование не на стороне рубля, а текущая пауза в геополитике связанна  с уходом конгрессменов в США на каникулы. И впереди ряд событий который так или иначе ударит по аппетиту к риску. Пример: вчерашние слухи о том что экс-президент «Голдман Сакс» Гэри Кон может уйти с поста главы национального экономического Совета, а он между прочим является главным идеологом налоговой реформы. Собственно поэтому SnP вчера показал одно из самых масштабных снижений с начала года. Что собственно и не позволило рублю пробить 59.00.

В общем план пока такой, переждать временные факторы которые оказывают поддержку рублю, а после наверстать упущенное. А возможное снижение ниже 59.00 я буду так же хеджировать через продажу сентябрьских форвардов.

Да и рынок если честно лихорадит. Возможно, сказывается тонкий (август) объем торгов. К примеру: сегодняшний вертикальный рост цен на нефть более чем на 4% многих застал врасплох и до сих пор не находит объяснений такого движения. Одно из популярных мнений, хеджеры закрывают позиции к приближающейся экспирации нефтяных контрактов (22 августа).

Все это к тому, что в текущей ситуации лучшим решением будет избежать поспешных действий и следовать заранее сформированным сценариям, пусть это в моменте и приносит убыток. Но на выходных я все же тщательно обдумаю текущие позиции, возможно я упускаю из виду что то важное.

 

Понравилось? Поделись с другом:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Логотип сайта Блог Ани Маркидоновой
Идем вместе к миллиону!
4 комментария к статье
  1. Очень жаль, что не получается вести более «консервативную» торговлю и вторую неделю счет показывает убыток :( Хотя Вы говорили ранее, что пересмотрите подход в менее рисковую сторону.

    Желаю удачи и холодного рассудка.

    Владислав

    Ответить
  2. Держимся до конца августа, там должен быть рост доллара. главное пройти вверх до 60,5.

    Павел

    Ответить
  3. Аня, это вообще что такое?! Специально сливаешь чтоли?

    Владислав

    Ответить
    1. Ужасный вопрос. По существу, отчет опубликую буквально через 5 минут.

      Аня Маркидонова

      Ответить
Оставьте комментарий

O=);-):|:x:twisted::smile::shock::sad::razz::oops::o:mrgreen::love::lol::grin::evil::cry::cool::???: